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Hannover Rück SE (HVRRF)
Servicios Financieros · Alemania
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En la última sesión (29 oct 2026) Hannover Rück SE subió un 7,40%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 44 de 4.300 sesiones desde 2002 fueron igual o más positivas (1 de cada 98).
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 14 veces en toda su historia; ha ocurrido 44.
Peor sesión
−36,9%
17 mar 2020
Mejor sesión
+81,8%
2 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,8%
2,70% al día
Sesiones al alza
4,2%
de 4.300 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 60 sesiones en tocar fondo y 462 en recuperar el máximo (13 ene 2022).
−36,9%
18 dic 19 → 17 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,0%
máximo: 13 abr 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mar 2017 mar 2020 | −36,9% | +6,0% | 0,0% | +21,6% | +21,6% |
| 2 | 15 oct 1215 oct 2012 | −32,6% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 2 may 112 may 2011 | −23,5% | −0,2% | +30,7% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 8 dic 228 dic 2022 | −22,4% | +0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 14 abr 1114 abr 2011 | −21,4% | 0,0% | 0,0% | +27,1% | 0,0% |
| 6 | 27 abr 1127 abr 2011 | −21,3% | +0,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 1 mar 111 mar 2011 | −19,9% | −1,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 8 | 5 may 115 may 2011 | −17,9% | −0,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 14 mar 1214 mar 2012 | −16,3% | −0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 10 | 6 mar 126 mar 2012 | −15,1% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 23 sept 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 52 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.