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Federal National Mortgage Association (FNMAS)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Federal National Mortgage Association subió un 0,90%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,85%.
Peor sesión
−75,6%
8 sept 2008
Mejor sesión
+415,3%
6 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
124,6%
7,85% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 4.745 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 609 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
1 feb 08 → 2 jul 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−70,7%
máximo: 1 feb 08
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−23,4%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 088 sept 2008 | −75,6% | +2,1% | −9,4% | −44,4% | −41,5% |
| 2 | 23 jun 2123 jun 2021 | −62,4% | −0,1% | −15,1% | −15,9% | −25,0% |
| 3 | 17 ago 1217 ago 2012 | −55,3% | +0,2% | −18,1% | −18,1% | −19,0% |
| 4 | 1 oct 141 oct 2014 | −54,9% | −1,3% | −9,4% | −3,6% | +3,1% |
| 5 | 30 jul 0930 jul 2009 | −28,7% | +1,2% | +12,7% | +15,2% | +6,1% |
| 6 | 21 feb 1721 feb 2017 | −28,0% | +0,6% | −7,6% | +1,7% | −24,5% |
| 7 | 29 sept 0829 sept 2008 | −27,8% | −8,8% | +9,0% | +12,5% | +5,0% |
| 8 | 21 nov 0821 nov 2008 | −27,8% | +6,3% | +16,9% | +18,5% | +284,6% |
| 9 | 8 ago 118 ago 2011 | −25,0% | −6,7% | +13,3% | +40,0% | +36,7% |
| 10 | 16 jun 1016 jun 2010 | −24,1% | −0,1% | −4,4% | −42,0% | −49,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 dic 2007 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.