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Federal National Mortgage Association (FNMA)
Servicios Financieros · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Federal National Mortgage Association subió un 9,88%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 224 de 11.803 sesiones desde 1979 fueron igual o más positivas (1 de cada 53).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 171 veces en toda su historia; ha ocurrido 224.
Peor sesión
−89,6%
8 sept 2008
Mejor sesión
+65,8%
23 sept 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,0%
4,47% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 11.803 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.400 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,8%
18 dic 00 → 8 jul 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−94,8%
máximo: 18 dic 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,3%) hay 77 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 sept 088 sept 2008 | −89,6% | +2,1% | +35,6% | −41,1% | +30,1% |
| 2 | 30 may 1330 may 2013 | −40,3% | +0,4% | +21,4% | +10,4% | −15,0% |
| 3 | 16 jun 1016 jun 2010 | −39,1% | −0,1% | −23,2% | −30,4% | −32,1% |
| 4 | 1 oct 141 oct 2014 | −36,8% | −1,3% | −11,2% | +11,2% | +25,3% |
| 5 | 21 feb 1721 feb 2017 | −34,7% | +0,6% | +10,0% | +4,8% | −13,3% |
| 6 | 23 jun 2123 jun 2021 | −32,1% | −0,1% | −9,9% | −2,0% | −18,4% |
| 7 | 18 ago 2318 ago 2023 | −30,9% | 0,0% | −8,4% | −11,6% | −1,6% |
| 8 | 11 mar 1411 mar 2014 | −30,8% | −0,5% | −12,2% | −11,2% | −1,7% |
| 9 | 29 may 1329 may 2013 | −28,9% | −0,7% | −40,3% | −31,7% | −49,7% |
| 10 | 20 mar 0920 mar 2009 | −27,8% | −2,0% | +21,4% | 0,0% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
28 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.