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PJSC Inarctica (AQUA.ME)
Consumo Defensivo · RU
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesParámetros fijos en tu plan. Ves la regresión estándar (2 años, semanal, índice de referencia). Desde Achiever puedes cambiar rango, frecuencia, índice y winsorizar los atípicos.
El valor cotiza en RUB y el índice en USD: la regresión es en divisa local, sin conversión, por lo que la beta incorpora el efecto del tipo de cambio.
Retornos semanales · AQUA.ME frente a MSCI World
8 nov 2024 – 29 oct 2026 · 104 observaciones Y = 0,275 · X − 0,562
Y = PJSC Inarctica
X = MSCI World
Regresión lineal
Beta bruta (Raw)Pendiente de la recta: cuánto se ha movido de media la acción por cada 1 % que se ha movido el índice en el periodo. Es el dato histórico, sin corregir.0,275
Beta ajustadaWACCLa que usa el WACC. Corrige la bruta hacia 1 (0,67 × bruta + 0,33), porque con el tiempo las betas tienden a la del mercado: es la estimación de la beta futura.0,514
Alfa (intercepto)Rendimiento medio por periodo, en %, que no explica el índice. Negativo: la acción lo ha hecho peor de lo que su beta haría esperar.-0,562
R² (correlación²)Qué parte de los movimientos de la acción explica el índice, de 0 a 1. Por debajo de 0,1 la beta dice poco; por encima de 0,3 es sólida.0,016
R (correlación)Correlación entre la acción y el índice, de −1 a 1. Es la raíz cuadrada del R².0,126
Desv. típica del errorCuánto se aleja de media la acción de la recta en cada periodo, en %: su movimiento propio, el que no viene del índice.4,099
Error estándar de alfaIncertidumbre del alfa. Si el alfa es menor que el doble de este error, no se distingue de cero.0,407
Error estándar de betaIncertidumbre de la beta: la verdadera estaría, con un 95 % de confianza, en la beta bruta más o menos el doble de este error.0,215
t-TestBeta entre su error estándar. Por encima de 2, la beta es estadísticamente distinta de cero.1,281
SignificaciónProbabilidad de ver esta relación por puro azar. Por debajo de 0,05, la relación entre la acción y el índice es real.0,203
Último valor tCuánto se ha salido de la recta el último periodo, en desviaciones típicas. Más de 2 en valor absoluto: un movimiento inusual.0,122
Último p-valorProbabilidad de un movimiento tan alejado de la recta como el del último periodo. Si es bajo, ese periodo fue atípico.0,903
Nº de puntosPeriodos usados en la regresión. Con menos de 30 la beta es poco fiable.104
Último spreadPrecio de la acción menos el nivel del índice. Dato de referencia, sin lectura práctica para la beta.-4.611,74
Último ratioPrecio de la acción entre el nivel del índice. Dato de referencia, sin lectura práctica para la beta.0,0656
Evolución en el rango (base 100)
Precios de cierre, divisa localDatos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Beta histórica calculada sobre nuestra propia base de datos.