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PJSC Inarctica (AQUA.ME)
Consumo Defensivo · RU
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Curva de Equity
Evolución de 10.000 RUB invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
Comparación de Métricas
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -20,6% | -9,5% |
| CAGR | -4,5% | -2,0% |
| Max Drawdown | -70,5% | -70,5% |
| Volatilidad Anualizada | 38,7% | 38,4% |
| Ratio de Sharpe | 0,08 | 0,14 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 98,1% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | -9,5% |
| Dividendos Reinvertidos | 3.468 RUB | 3.950 RUB |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Sin señal de venta
La estrategia GW compró pero el precio nunca alcanzó la zona de sobrevaloración (P5). La posición se cierra al final del periodo.
Metodología
- •Sin sesgo de anticipación: las bandas de compra/venta de cada día se calculan con los yields de los últimos 10 años conocidos hasta ese día (ventana móvil configurable, 5-12 años), nunca con la distribución del periodo completo. Es lo que un inversor habría sabido en ese momento. Se exige ~1 año de historia antes de emitir señales.
- •Las señales se evalúan y ejecutan al cierre del mismo día (convención estándar de backtest; en la práctica operarías a la apertura siguiente).
- •Los dividendos se devengan en la ex-fecha (cobra quien compró antes) y se cobran en la fecha de pago: DRIP si sigues en posición, a caja si ya vendiste. Sin comisiones ni impuestos.
- •Yield LTM (activo): usa los últimos 12 meses de dividendos ya pagados — sin información futura. El modo Anual* reparte el dividendo del año natural completo entre todos sus días (sesgo leve de anticipación); se mantiene por comparabilidad con el gráfico GW.
- •Limitaciones conocidas: sesgo de supervivencia (solo puedes testear empresas que existen hoy y no han recortado — las que quebraron o recortaron no están); la caja fuera de mercado no genera interés (penaliza a la estrategia GW frente a la realidad). Los dividendos regulares y especiales se incluyen en el retorno total.
- •Importes en la divisa de cotización (RUB). Simulación orientativa con capital inicial de 10.000 — rentabilidades y drawdown son independientes de la cifra.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.