5.104 sesiones de Zerify, Inc. desde 2005. Su peor día fue el 4 ago 2015 (−86,9%) y el mejor, el 18 mar 2014 (+120.867,7%).
Peor sesión
−86,9%
4 ago 2015
Mejor sesión
+120.867,7%
18 mar 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26.860,0%
1.692,02% al día
Sesiones al alza
30,0%
de 5.104 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.630 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
27 dic 05 → 21 may 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 28 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5.051,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
4 ago 154 ago 2015
−86,9%
−0,2%
0,0%
+90,8%
−23,7%
−38,9%
−46,6%
2
19 feb 1919 feb 2019
−69,7%
+0,1%
+12,8%
+78,7%
+25,5%
+8,5%
+10,6%
3
2 sept 152 sept 2015
−69,0%
+1,8%
+19,4%
+222,6%
+125,8%
+64,5%
+93,5%
4
20 ago 0920 ago 2009
−67,6%
+1,1%
+263,6%
+263,6%
+127,3%
+309,1%
+390,9%
5
19 abr 1019 abr 2010
−64,4%
+0,5%
0,0%
−37,5%
−37,5%
−43,8%
−68,4%
6
19 mar 1419 mar 2014
−62,7%
−0,6%
−17,9%
−28,6%
−39,6%
−40,0%
−78,6%
7
12 ago 1512 ago 2015
−62,6%
+0,1%
−23,7%
−0,8%
+14,5%
−76,3%
−61,1%
8
9 oct 089 oct 2008
−60,0%
−7,6%
0,0%
+100,0%
+100,0%
+100,0%
+275,0%
9
20 feb 0920 feb 2009
−60,0%
−1,1%
0,0%
0,0%
−16,7%
−50,0%
−56,7%
10
11 ago 0811 ago 2008
−59,3%
+0,7%
+81,8%
+9,1%
+72,7%
+81,8%
+72,7%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
318 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 dic 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 142 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
