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WLFCP (WLFCP)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
ResultadosRiesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (1 nov 2012) WLFCP subió un 0,05%, frente al +0,90% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,94%.
Peor sesión
−15,5%
9 oct 2008
Mejor sesión
+15,9%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 1.683 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 507 sesiones en tocar fondo y 229 en recuperar el máximo (17 feb 2010).
−47,6%
5 mar 07 → 19 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−13,8%
máximo: 17 may 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 oct 089 oct 2008 | −15,5% | −4,6% | −3,0% | +0,8% | +16,3% |
| 2 | 8 ago 118 ago 2011 | −13,9% | −5,1% | +10,4% | +18,6% | +12,4% |
| 3 | 9 mar 099 mar 2009 | −11,8% | −1,3% | −1,5% | 0,0% | +31,7% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −10,0% | −3,5% | −15,5% | −9,0% | +6,2% |
| 5 | 2 dic 082 dic 2008 | −9,8% | +2,0% | +5,5% | +4,6% | +6,6% |
| 6 | 3 jul 083 jul 2008 | −9,2% | −0,2% | −6,0% | −11,6% | +8,3% |
| 7 | 21 jul 0821 jul 2008 | −9,0% | +0,5% | +4,9% | +3,9% | +8,4% |
| 8 | 6 oct 086 oct 2008 | −8,6% | −5,8% | +1,5% | −13,3% | +7,3% |
| 9 | 4 oct 124 oct 2012 | −8,5% | +0,8% | +0,4% | +0,6% | — |
| 10 | 30 sept 0830 sept 2008 | −7,9% | +1,6% | +9,6% | −23,4% | +5,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 feb 2006 hasta el 1 nov 2012.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.