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UTX (UTX)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (2 abr 2020) UTX cayó un 5,87%, frente al +1,22% de su índice de referencia. Es la 21.ª peor sesión de 4.168 desde 2003.
Es un movimiento de 3,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,21 veces en toda su historia; ha ocurrido 21.
Peor sesión
−14,5%
18 mar 2020
Mejor sesión
+15,8%
24 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,0%
1,51% al día
Sesiones al alza
51,5%
de 4.168 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 361 sesiones en tocar fondo y 477 en recuperar el máximo (27 ene 2011).
−54,2%
1 oct 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−45,2%
máximo: 7 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 mar 2018 mar 2020 | −14,5% | −5,1% | +5,5% | +22,4% | — |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −13,7% | −9,5% | +2,1% | +5,8% | — |
| 3 | 11 mar 2011 mar 2020 | −9,9% | −3,9% | −4,7% | −23,2% | — |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −9,2% | −3,0% | +15,8% | +21,9% | — |
| 5 | 5 mar 205 mar 2020 | −9,1% | −2,3% | 0,0% | −28,1% | — |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −8,8% | −7,2% | +3,5% | −31,2% | — |
| 7 | 22 sept 1122 sept 2011 | −8,8% | −4,2% | +0,9% | +1,5% | +14,8% |
| 8 | 27 mar 2027 mar 2020 | −7,2% | −2,6% | +1,4% | — | — |
| 9 | 21 jul 1521 jul 2015 | −7,0% | −0,2% | −1,1% | −1,9% | −12,6% |
| 10 | 2 oct 082 oct 2008 | −7,0% | −3,6% | −0,2% | −1,5% | −4,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 2 abr 2020. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.