6.592 sesiones de The Tirex Corporation desde 1997. Su peor día fue el 11 feb 2019 (−99,7%) y el mejor, el 1 dic 2020 (+99.900,0%).
Peor sesión
−99,7%
11 feb 2019
Mejor sesión
+99.900,0%
1 dic 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
20.610,5%
1.298,34% al día
Sesiones al alza
18,5%
de 6.592 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.507 sesiones en tocar fondo y 399 en recuperar el máximo (16 oct 2007).
−100,0%
15 mar 00 → 16 mar 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,9%
máximo: 25 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−3.866,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
11 feb 1911 feb 2019
−99,7%
+0,1%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
2
9 feb 079 feb 2007
−98,8%
−0,7%
0,0%
+7.400,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3
15 feb 0715 feb 2007
−98,7%
+0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
+50,0%
4
6 dic 066 dic 2006
−98,3%
−0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
+275,0%
5
26 abr 2426 abr 2024
−92,9%
+1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6
15 sept 0515 sept 2005
−88,9%
0,0%
0,0%
+500,0%
+500,0%
+400,0%
+500,0%
7
30 oct 0730 oct 2007
−88,9%
−0,6%
+800,0%
+120,0%
−66,7%
+66,7%
+1.400,0%
8
8 nov 078 nov 2007
−88,9%
−0,1%
+250,0%
+300,0%
+400,0%
+2.400,0%
+11.150,0%
9
11 mar 0511 mar 2005
−85,7%
−0,8%
0,0%
+800,0%
+150,0%
+1.150,0%
+2.150,0%
10
31 ago 0531 ago 2005
−85,7%
+1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
−25,0%
−37,5%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
357 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 jul 1997 hasta el 27 oct 2026. Se han descartado 551 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
