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Taylor Wimpey plc (TWODF)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Taylor Wimpey plc subió un 0,89%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,17%.
Peor sesión
−48,4%
2 jul 2008
Mejor sesión
+72,0%
4 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,2%
4,17% al día
Sesiones al alza
18,3%
de 4.760 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 187 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
22 mar 06 → 24 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,7%
máximo: 22 mar 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 082 jul 2008 | −48,4% | −1,8% | +16,9% | +15,4% | −61,5% |
| 2 | 10 oct 0810 oct 2008 | −47,9% | −1,2% | −12,0% | −69,9% | −26,7% |
| 3 | 3 nov 043 nov 2004 | −43,2% | — | +72,0% | +84,0% | +102,8% |
| 4 | 24 jun 1624 jun 2016 | −32,6% | −3,6% | −17,9% | −21,6% | +3,7% |
| 5 | 16 oct 0816 oct 2008 | −31,8% | +4,3% | 0,0% | −48,3% | +102,3% |
| 6 | 8 may 098 may 2009 | −30,0% | +2,4% | +28,6% | −3,1% | +10,9% |
| 7 | 5 nov 085 nov 2008 | −27,6% | −5,3% | +11,7% | +14,3% | +304,5% |
| 8 | 18 nov 0818 nov 2008 | −27,3% | +1,0% | −10,5% | +65,2% | +530,9% |
| 9 | 16 mar 2016 mar 2020 | −23,2% | −12,0% | 0,0% | +3,4% | +33,6% |
| 10 | 10 mar 0910 mar 2009 | −22,2% | +6,4% | +14,3% | +128,6% | +185,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 14 abr 2004 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 37 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.