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Taylor Wimpey plc (TW.L)
Consumo Cíclico · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Taylor Wimpey plc cayó un 7,26%, frente al +0,07% de su índice de referencia. 72 de 4.882 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 68).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 77 veces en toda su historia; ha ocurrido 72.
Peor sesión
−41,7%
2 jul 2008
Mejor sesión
+72,9%
27 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
53,8%
3,39% al día
Sesiones al alza
50,5%
de 4.882 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 356 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,8%
3 jul 07 → 25 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,5%
máximo: 3 jul 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,1%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el FTSE 100 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | FTSE 100 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 082 jul 2008 | −41,7% | −1,0% | 0,0% | +7,8% | +53,6% |
| 2 | 25 nov 0825 nov 2008 | −37,1% | +0,4% | +31,4% | +123,1% | +382,9% |
| 3 | 24 jun 1624 jun 2016 | −29,3% | −3,1% | −14,9% | −10,9% | +13,3% |
| 4 | 13 ene 0913 ene 2009 | −24,0% | −0,6% | −18,4% | −18,4% | −13,2% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −20,2% | −7,9% | −8,1% | −49,5% | −64,3% |
| 6 | 11 jun 0811 jun 2008 | −19,2% | −1,8% | +16,2% | +32,9% | −4,8% |
| 7 | 29 sept 0829 sept 2008 | −19,2% | −5,3% | +1,4% | −30,9% | −61,9% |
| 8 | 11 nov 0811 nov 2008 | −18,9% | −3,6% | −7,4% | −19,0% | +18,6% |
| 9 | 14 ene 0914 ene 2009 | −18,4% | −5,0% | +4,8% | −3,2% | +11,2% |
| 10 | 19 ene 0919 ene 2009 | −16,8% | −0,9% | +6,2% | −3,1% | +12,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jul 2007 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.