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TSS (TSS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (17 sept 2019) TSS cayó un 0,96%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,74%.
Peor sesión
−21,0%
21 ene 2004
Mejor sesión
+13,9%
24 may 2019
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,6%
1,74% al día
Sesiones al alza
52,4%
de 4.032 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 379 sesiones en tocar fondo y 1.532 en recuperar el máximo (23 dic 2014).
−68,1%
23 may 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−5,8%
máximo: 5 sept 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ene 0421 ene 2004 | −21,0% | — | +4,1% | −3,5% | −9,8% |
| 2 | 27 ene 1627 ene 2016 | −14,7% | −0,3% | −3,2% | −0,9% | +12,6% |
| 3 | 19 dic 0719 dic 2007 | −14,5% | −0,3% | +2,3% | +9,8% | −10,0% |
| 4 | 21 dic 0521 dic 2005 | −13,9% | +0,4% | +4,1% | +2,9% | +5,8% |
| 5 | 29 sept 0829 sept 2008 | −12,4% | −6,9% | +7,3% | −6,9% | −17,1% |
| 6 | 20 oct 0420 oct 2004 | −12,0% | — | +0,7% | +1,1% | +12,5% |
| 7 | 21 ene 1021 ene 2010 | −11,9% | −1,4% | −1,9% | −2,9% | −0,6% |
| 8 | 31 jul 0831 jul 2008 | −11,5% | −0,6% | −1,8% | +7,7% | −4,2% |
| 9 | 29 abr 0929 abr 2009 | −11,4% | +2,3% | −2,9% | +6,8% | +11,8% |
| 10 | 15 oct 0815 oct 2008 | −10,6% | −7,1% | +2,9% | −9,3% | +3,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 17 sept 2019.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.