7.634 sesiones de Tonner-One World Holdings, Inc. desde 1994. Su peor día fue el 16 feb 1995 (−88,1%) y el mejor, el 24 ene 2013 (+24.900,0%).
Peor sesión
−88,1%
16 feb 1995
Mejor sesión
+24.900,0%
24 ene 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
5.807,0%
365,80% al día
Sesiones al alza
17,3%
de 7.634 desde 1994
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.738 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
2 nov 94 → 19 dic 17
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 2 nov 94
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.090,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
16 feb 9516 feb 1995
−88,1%
—
+28,9%
+28,9%
+28,9%
+28,9%
+45,4%
2
20 dic 1320 dic 2013
−76,9%
+0,5%
0,0%
−33,3%
−50,0%
−53,3%
+301,5%
3
2 abr 012 abr 2001
−72,2%
—
+20,0%
+20,0%
+20,0%
+20,0%
+20,0%
4
26 mar 1426 mar 2014
−72,1%
−0,7%
0,0%
−14,9%
−0,1%
−58,1%
−86,2%
5
14 ago 0614 ago 2006
−70,0%
+0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6
18 jun 0418 jun 2004
−69,2%
—
−25,0%
−20,0%
−12,5%
−47,5%
−47,5%
7
25 feb 1325 feb 2013
−68,9%
−1,8%
0,0%
+78,6%
+78,6%
+185,7%
+10,7%
8
24 oct 0224 oct 2002
−62,5%
—
0,0%
0,0%
0,0%
+33,3%
+33,3%
9
24 sept 1924 sept 2019
−60,0%
−0,8%
0,0%
+150,0%
+150,0%
+150,0%
+150,0%
10
23 oct 1923 oct 2019
−60,0%
+0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
+150,0%
+150,0%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
305 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 oct 1994 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 327 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.