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Tokio Marine Holdings, Inc. (TKOMY)
Servicios Financieros · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Tokio Marine Holdings, Inc. cayó un 4,61%, frente al +0,28% de su índice de referencia. 202 de 11.748 sesiones desde 1980 fueron igual o más negativas (1 de cada 58).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 168 veces en toda su historia; ha ocurrido 202.
Peor sesión
−28,6%
24 sept 1981
Mejor sesión
+17,8%
21 oct 1987
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,8%
2,13% al día
Sesiones al alza
43,9%
de 11.748 desde 1980
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.995 sesiones en tocar fondo y 747 en recuperar el máximo (27 feb 2006).
−69,6%
11 may 87 → 11 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−6,4%
máximo: 26 oct 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 71 sesiones; una normal esperaría 16.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 sept 8124 sept 1981 | −28,6% | — | 0,0% | +4,0% | +9,6% |
| 2 | 20 nov 0820 nov 2008 | −16,0% | −6,7% | −4,2% | +6,3% | +29,7% |
| 3 | 29 sept 0829 sept 2008 | −15,1% | −8,8% | +15,2% | +9,7% | +8,3% |
| 4 | 24 oct 0824 oct 2008 | −13,9% | −3,5% | −10,5% | +17,4% | −11,8% |
| 5 | 19 nov 0819 nov 2008 | −13,8% | −6,1% | −16,0% | −9,8% | +12,4% |
| 6 | 19 oct 8719 oct 1987 | −13,4% | — | −8,7% | −1,1% | +5,4% |
| 7 | 22 oct 0822 oct 2008 | −11,7% | −6,1% | +9,5% | −0,2% | −26,6% |
| 8 | 10 may 0410 may 2004 | −11,4% | — | +5,0% | +1,1% | +17,9% |
| 9 | 19 nov 2519 nov 2025 | −10,9% | +0,4% | −0,5% | +5,5% | +13,7% |
| 10 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,5% | −3,2% | +4,8% | +31,8% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 1980 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.