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TERP (TERP)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 jul 2020) TERP cayó un 7,02%, frente al −0,68% de su índice de referencia. 32 de 1.519 sesiones desde 2014 fueron igual o más negativas (1 de cada 47).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 25 veces en toda su historia; ha ocurrido 32.
Peor sesión
−21,4%
17 nov 2015
Mejor sesión
+32,6%
1 dic 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,5%
3,31% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 1.519 desde 2014
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 154 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−83,6%
22 abr 15 → 30 nov 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,1%
máximo: 22 abr 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,9%) hay 12 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1517 nov 2015 | −21,4% | +0,5% | −2,8% | −30,9% | +21,9% |
| 2 | 10 nov 1510 nov 2015 | −21,1% | −0,1% | −3,3% | −41,9% | −12,3% |
| 3 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,7% | −9,5% | +26,3% | +30,4% | +43,6% |
| 4 | 25 nov 1525 nov 2015 | −17,7% | +0,1% | −1,9% | +11,1% | +37,6% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −17,1% | −9,9% | +9,4% | −14,3% | +21,6% |
| 6 | 23 mar 2023 mar 2020 | −16,8% | −3,0% | +16,1% | +27,0% | +45,6% |
| 7 | 19 nov 1519 nov 2015 | −16,4% | +0,5% | +9,7% | +9,1% | +37,5% |
| 8 | 18 mar 2018 mar 2020 | −13,0% | −5,1% | +2,6% | +14,8% | +31,2% |
| 9 | 9 mar 209 mar 2020 | −12,0% | −7,2% | +1,6% | −24,2% | −6,8% |
| 10 | 6 ago 156 ago 2015 | −11,0% | −0,6% | −2,8% | −0,5% | −16,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 jul 2014 hasta el 30 jul 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.