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Bio-Techne Corporation (TECH)
Salud · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Bio-Techne Corporation subió un 0,12%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,54%.
Peor sesión
−19,7%
24 oct 2000
Mejor sesión
+21,1%
1 may 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,54% al día
Sesiones al alza
45,6%
de 9.498 desde 1989
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 691 sesiones en tocar fondo y 1.283 en recuperar el máximo (12 may 2008).
−74,4%
3 jul 00 → 7 abr 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,0%
máximo: 24 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 oct 0024 oct 2000 | −19,7% | — | +7,5% | +11,2% | −18,5% |
| 2 | 27 oct 9727 oct 1997 | −19,0% | — | +8,0% | +11,5% | +6,5% |
| 3 | 2 nov 892 nov 1989 | −16,7% | — | 0,0% | 0,0% | +10,0% |
| 4 | 6 may 266 may 2026 | −16,4% | +1,5% | +7,4% | −8,7% | +22,2% |
| 5 | 9 ago 009 ago 2000 | −16,1% | — | +1,6% | −15,2% | +12,1% |
| 6 | 3 ene 013 ene 2001 | −15,3% | — | −3,1% | −0,7% | −11,2% |
| 7 | 21 mar 0121 mar 2001 | −13,8% | — | −1,2% | +14,6% | +58,1% |
| 8 | 31 ago 9831 ago 1998 | −13,6% | — | +7,2% | +9,2% | +17,6% |
| 9 | 3 feb 093 feb 2009 | −13,1% | +1,6% | +8,3% | +9,1% | +3,3% |
| 10 | 3 abr 003 abr 2000 | −13,1% | — | +14,5% | +11,2% | +24,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
22 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 feb 1989 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.