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TCP (TCP)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (2 mar 2021) TCP subió un 1,65%, frente al −0,55% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,76%.
Peor sesión
−29,3%
2 may 2018
Mejor sesión
+36,8%
19 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,8%
2,76% al día
Sesiones al alza
48,6%
de 2.961 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.578 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−82,7%
6 abr 04 → 18 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,9%
máximo: 6 abr 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 182 may 2018 | −29,3% | −0,3% | −1,7% | +0,6% | −1,3% |
| 2 | 9 mar 209 mar 2020 | −24,5% | −7,2% | +20,5% | −33,2% | +17,6% |
| 3 | 18 mar 2018 mar 2020 | −20,2% | −5,1% | +36,8% | +30,1% | +73,5% |
| 4 | 23 mar 2023 mar 2020 | −19,8% | −3,0% | +0,6% | +21,2% | +47,2% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −18,4% | −9,5% | −13,0% | −3,5% | +21,6% |
| 6 | 15 mar 1815 mar 2018 | −17,9% | −0,1% | −10,8% | −13,7% | −14,3% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −16,8% | −9,9% | +19,5% | −19,3% | +13,3% |
| 8 | 17 mar 2017 mar 2020 | −13,0% | +4,1% | −20,2% | +7,1% | +39,1% |
| 9 | 20 jul 1820 jul 2018 | −11,9% | +0,2% | −0,1% | +1,4% | +7,7% |
| 10 | 27 ene 0427 ene 2004 | −11,3% | — | −7,8% | −12,5% | −11,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 2 mar 2021. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.