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Table Trac, Inc. (TBTC)
Consumo Cíclico · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Table Trac, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±11,99%.
Peor sesión
−78,8%
1 abr 2011
Mejor sesión
+335,0%
4 abr 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
190,4%
11,99% al día
Sesiones al alza
20,2%
de 6.564 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 591 sesiones en tocar fondo y 960 en recuperar el máximo (23 ene 2007).
−96,1%
15 nov 00 → 31 mar 03
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,0%
máximo: 2 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−35,5%) hay 23 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 abr 111 abr 2011 | −78,8% | +0,5% | +335,0% | +275,0% | +175,0% |
| 2 | 31 ene 1231 ene 2012 | −76,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 3 | 20 jul 1220 jul 2012 | −74,0% | −1,0% | +253,8% | +253,8% | +246,2% |
| 4 | 6 ago 126 ago 2012 | −71,7% | +0,2% | 0,0% | +246,2% | +246,2% |
| 5 | 2 jun 112 jun 2011 | −63,6% | −0,1% | +150,0% | +150,0% | +150,0% |
| 6 | 24 jun 1124 jun 2011 | −60,0% | −1,2% | 0,0% | +150,0% | +87,5% |
| 7 | 2 may 172 may 2017 | −58,9% | +0,1% | +47,1% | +192,2% | +156,9% |
| 8 | 23 abr 1223 abr 2012 | −58,0% | −0,8% | +142,9% | +142,9% | +142,9% |
| 9 | 21 sept 1121 sept 2011 | −57,3% | −2,9% | 0,0% | +40,6% | +9,4% |
| 10 | 14 may 0314 may 2003 | −53,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
85 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 sept 2000 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 10 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.