6.161 sesiones de Stereo Vision Entertainment, Inc. desde 2001. Su peor día fue el 8 abr 2025 (−99,7%) y el mejor, el 18 jul 2025 (+29.900,0%).
Peor sesión
−99,7%
8 abr 2025
Mejor sesión
+29.900,0%
18 jul 2025
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
9.453,7%
595,53% al día
Sesiones al alza
16,0%
de 6.161 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6.055 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
23 oct 01 → 4 mar 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 23 oct 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.772,8%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
8 abr 258 abr 2025
−99,7%
−1,6%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
2
17 jul 2517 jul 2025
−99,7%
+0,5%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
+29.900,0%
3
7 oct 257 oct 2025
−99,5%
−0,4%
+19.900,0%
+19.900,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4
15 oct 2515 oct 2025
−99,5%
+0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
30 dic 2430 dic 2024
−96,5%
−1,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
+50,0%
6
19 nov 1519 nov 2015
−60,0%
−0,1%
0,0%
0,0%
+25,0%
+25,0%
+25,0%
7
22 jul 0922 jul 2009
−60,0%
−0,1%
+16,7%
+16,7%
+100,0%
+100,0%
+16,7%
8
9 jun 159 jun 2015
−57,1%
0,0%
−16,7%
−16,7%
+16,7%
+33,3%
+133,3%
9
19 nov 0119 nov 2001
−56,5%
—
+70,0%
+70,0%
+20,0%
−10,0%
+140,0%
10
26 nov 0826 nov 2008
−55,6%
+3,5%
+87,5%
+37,5%
+25,0%
−12,5%
+87,5%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
383 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 ago 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 101 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.