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Smith & Nephew plc (SNN)
Salud · Reino Unido
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Smith & Nephew plc subió un 0,96%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,10%.
Peor sesión
−18,2%
12 ene 2000
Mejor sesión
+22,7%
28 mar 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,4%
2,10% al día
Sesiones al alza
50,8%
de 6.778 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 928 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−58,3%
20 feb 20 → 26 oct 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,1%
máximo: 20 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 46 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 ene 0012 ene 2000 | −18,2% | — | +21,5% | +12,3% | +3,2% |
| 2 | 16 dic 9916 dic 1999 | −18,2% | — | +21,3% | +23,1% | +10,7% |
| 3 | 27 dic 9927 dic 1999 | −18,2% | — | +22,2% | +24,7% | +8,1% |
| 4 | 27 mar 0027 mar 2000 | −18,2% | — | +22,7% | +25,8% | +18,0% |
| 5 | 1 may 001 may 2000 | −18,2% | — | +21,9% | +17,8% | +1,5% |
| 6 | 17 may 0017 may 2000 | −18,2% | — | +20,2% | +17,5% | +57,2% |
| 7 | 26 nov 9926 nov 1999 | −18,1% | — | +21,6% | +20,0% | +24,1% |
| 8 | 19 jul 0019 jul 2000 | −18,1% | — | +22,0% | +27,9% | +20,0% |
| 9 | 13 abr 0013 abr 2000 | −18,1% | — | +16,7% | +14,2% | +3,7% |
| 10 | 31 dic 9931 dic 1999 | −18,1% | — | +22,0% | +28,8% | −5,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 nov 1999 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.