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SMA Alliance, Inc. (SMAA)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
3.129 sesiones de SMA Alliance, Inc. desde 1983. Su peor día fue el 10 sept 2004 (−99,1%) y el mejor, el 16 mar 2004 (+19.900,0%).
Peor sesión
−99,1%
10 sept 2004
Mejor sesión
+19.900,0%
16 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
5.695,1%
358,75% al día
Sesiones al alza
29,1%
de 3.129 desde 1983
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.922 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
11 abr 11 → 13 sept 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 11 abr 11
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.067,6%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 sept 0410 sept 2004 | −99,1% | — | 0,0% | −25,0% | −25,0% |
| 2 | 25 jul 0825 jul 2008 | −89,8% | +0,4% | 0,0% | +75,9% | +235,1% |
| 3 | 17 dic 0717 dic 2007 | −86,7% | −1,5% | 0,0% | 0,0% | −50,0% |
| 4 | 3 feb 093 feb 2009 | −83,3% | +1,6% | +110,0% | +1.160,0% | +10.400,0% |
| 5 | 26 sept 0726 sept 2007 | −82,9% | +0,5% | +66,7% | +96,1% | −73,8% |
| 6 | 3 jul 083 jul 2008 | −79,6% | +0,1% | 0,0% | −91,8% | −62,4% |
| 7 | 20 sept 0720 sept 2007 | −70,0% | −0,7% | +483,3% | +122,2% | −84,3% |
| 8 | 14 oct 0814 oct 2008 | −70,0% | −0,5% | +233,3% | +233,3% | +425,0% |
| 9 | 18 may 1118 may 2011 | −70,0% | +0,9% | −19,3% | −30,0% | +40,0% |
| 10 | 2 ene 082 ene 2008 | −65,3% | −1,4% | +2,9% | +140,0% | +38,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
172 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 jun 1983 hasta el 13 oct 2026. Se han descartado 356 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.