3.067 sesiones de Roboserver Systems Corp. desde 2013. Su peor día fue el 10 feb 2016 (−99,9%) y el mejor, el 10 ene 2017 (+99.900,0%).
Peor sesión
−99,9%
10 feb 2016
Mejor sesión
+99.900,0%
10 ene 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32.670,9%
2.058,07% al día
Sesiones al alza
5,5%
de 3.067 desde 2013
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 508 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
13 sept 21 → 16 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 17 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6.123,2%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
10 feb 1610 feb 2016
−99,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
15 feb 2215 feb 2022
−96,4%
+1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3
7 sept 227 sept 2022
−94,3%
+1,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4
6 abr 226 abr 2022
−92,0%
−1,0%
0,0%
0,0%
+75,0%
+75,0%
0,0%
5
28 oct 2128 oct 2021
−83,3%
+1,0%
0,0%
+400,0%
+400,0%
+400,0%
+150,0%
6
16 oct 2416 oct 2024
−60,0%
+0,5%
0,0%
0,0%
+150,0%
+150,0%
+150,0%
7
15 ago 2415 ago 2024
−60,0%
+1,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8
20 may 2020 may 2020
−57,9%
+1,7%
0,0%
+12,5%
+25,0%
+25,0%
−21,9%
9
30 jun 2130 jun 2021
−57,7%
+0,1%
+54,5%
+30,7%
+192,1%
+90,1%
+109,8%
10
16 jun 2116 jun 2021
−57,3%
−0,5%
+60,0%
+480,0%
+100,0%
+300,0%
+384,2%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
62 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 mar 2013 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 123 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
