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Pro-Dex, Inc. (PDEX)
Salud · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Pro-Dex, Inc. cayó un 2,52%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,55%.
Peor sesión
−40,0%
11 oct 2002
Mejor sesión
+68,6%
18 sept 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,2%
4,55% al día
Sesiones al alza
37,1%
de 10.133 desde 1986
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.220 sesiones en tocar fondo y 2.753 en recuperar el máximo (7 feb 2020).
−95,5%
15 may 96 → 3 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−16,1%
máximo: 4 sept 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,5%) hay 61 sesiones; una normal esperaría 14.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 oct 0211 oct 2002 | −40,0% | — | +50,0% | +90,0% | +76,7% |
| 2 | 10 abr 0110 abr 2001 | −37,9% | — | +15,8% | 0,0% | −4,8% |
| 3 | 17 nov 8817 nov 1988 | −33,3% | — | 0,0% | −25,0% | 0,0% |
| 4 | 25 ago 8925 ago 1989 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 5 | 2 may 252 may 2025 | −31,9% | +1,5% | −2,0% | −7,3% | −11,5% |
| 6 | 27 sept 0227 sept 2002 | −30,0% | — | 0,0% | +14,3% | +23,8% |
| 7 | 17 mar 0317 mar 2003 | −28,8% | — | +6,4% | +10,6% | +59,6% |
| 8 | 11 jul 8811 jul 1988 | −28,4% | — | −0,3% | 0,0% | +59,6% |
| 9 | 10 may 1910 may 2019 | −27,7% | +0,4% | −0,5% | +8,9% | +0,7% |
| 10 | 22 may 0222 may 2002 | −26,1% | — | +17,6% | +35,3% | +29,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ago 1986 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.