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Nate's Food Co. (NHMD)
Consumo Defensivo · Estados Unidos
Caídas y rebotes
4.334 sesiones de Nate's Food Co. desde 2008. Su peor día fue el 24 dic 2008 (−71,8%) y el mejor, el 10 ago 2009 (+1.033,3%).
Peor sesión
−71,8%
24 dic 2008
Mejor sesión
+1.033,3%
10 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
472,8%
29,78% al día
Sesiones al alza
20,8%
de 4.334 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.498 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
17 ago 09 → 12 jul 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 17 ago 09
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−87,9%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dic 0824 dic 2008 | −71,8% | +0,6% | −54,5% | −54,5% | −90,5% |
| 2 | 2 dic 082 dic 2008 | −70,0% | +4,0% | 0,0% | +83,3% | +50,0% |
| 3 | 22 jul 1022 jul 2010 | −65,0% | +2,3% | +185,7% | +233,3% | +138,1% |
| 4 | 7 jun 107 jun 2010 | −63,3% | −1,4% | 0,0% | +172,7% | +36,4% |
| 5 | 22 abr 2422 abr 2024 | −60,0% | +0,9% | 0,0% | −25,0% | −50,0% |
| 6 | 4 feb 094 feb 2009 | −58,0% | −0,7% | 0,0% | 0,0% | +281,0% |
| 7 | 29 jun 1029 jun 2010 | −58,0% | −3,1% | 0,0% | +42,9% | −16,7% |
| 8 | 19 feb 2019 feb 2020 | −57,1% | +0,5% | 0,0% | +40,0% | +133,3% |
| 9 | 5 may 145 may 2014 | −56,3% | +0,2% | 0,0% | +853,6% | +1.150,0% |
| 10 | 11 oct 1011 oct 2010 | −55,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
249 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 20 feb 2008 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 159 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.