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Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)
Inmobiliario · Estados Unidos
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Jones Lang LaSalle Incorporated subió un 6,04%, frente al −0,30% de su índice de referencia. 145 de 7.367 sesiones desde 1997 fueron igual o más positivas (1 de cada 51).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 83 veces en toda su historia; ha ocurrido 145.
Peor sesión
−22,9%
9 jul 1999
Mejor sesión
+49,1%
21 ene 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
41,5%
2,62% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 7.367 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 416 sesiones en tocar fondo y 1.253 en recuperar el máximo (28 feb 2014).
−86,2%
13 jul 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−10,0%
máximo: 25 ago 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,8%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jul 999 jul 1999 | −22,9% | — | −1,5% | −6,6% | −18,7% |
| 2 | 28 abr 0528 abr 2005 | −20,7% | −1,1% | +1,6% | +12,5% | +7,9% |
| 3 | 8 jul 998 jul 1999 | −19,0% | — | −22,9% | −26,6% | −37,7% |
| 4 | 1 dic 081 dic 2008 | −17,5% | −8,9% | +7,9% | +37,5% | +28,3% |
| 5 | 16 mar 2016 mar 2020 | −16,1% | −12,0% | −6,1% | −18,9% | −5,5% |
| 6 | 30 jul 0830 jul 2008 | −14,9% | +1,7% | −1,3% | +5,6% | +3,0% |
| 7 | 29 sept 0829 sept 2008 | −14,2% | −8,8% | +12,7% | −15,2% | −31,1% |
| 8 | 31 oct 0231 oct 2002 | −13,6% | — | −1,5% | −15,2% | −5,0% |
| 9 | 1 dic 991 dic 1999 | −13,4% | — | +6,5% | −4,2% | +2,4% |
| 10 | 17 jun 9817 jun 1998 | −12,6% | — | −3,4% | +7,5% | +0,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 jul 1997 hasta el 29 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.