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Inovalis Real Estate Investment Trust (IVREF)
Inmobiliario · Canadá
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Curva de Equity
Evolución de 10.000 USD invertidos · Dividendos reinvertidos (DRIP)
Comparación de Métricas
| Métrica | Buy & Hold | Estrategia GW |
|---|---|---|
| Retorno Total | -89,8% | -82,5% |
| CAGR | -50,9% | -41,9% |
| Max Drawdown | -91,6% | -87,9% |
| Volatilidad Anualizada | 71,4% | 67,5% |
| Ratio de Sharpe | -0,59 | -0,41 |
| Tiempo en Mercado | 100,0% | 74,4% |
| Operaciones | 1 | 1 |
| Retorno Medio/Op. | — | -82,5% |
| Dividendos Reinvertidos | 1.296 USD | 1.056 USD |
* Bandas con ventana móvil de 10 años calculadas solo con datos conocidos hasta cada día — sin sesgo de anticipación. Detalles en la metodología al pie.
Metodología
- •Sin sesgo de anticipación: las bandas de compra/venta de cada día se calculan con los yields de los últimos 10 años conocidos hasta ese día (ventana móvil configurable, 5-12 años), nunca con la distribución del periodo completo. Es lo que un inversor habría sabido en ese momento. Se exige ~1 año de historia antes de emitir señales.
- •Las señales se evalúan y ejecutan al cierre del mismo día (convención estándar de backtest; en la práctica operarías a la apertura siguiente).
- •Los dividendos se devengan en la ex-fecha (cobra quien compró antes) y se cobran en la fecha de pago: DRIP si sigues en posición, a caja si ya vendiste. Sin comisiones ni impuestos.
- •Yield LTM (activo): usa los últimos 12 meses de dividendos ya pagados — sin información futura. El modo Anual* reparte el dividendo del año natural completo entre todos sus días (sesgo leve de anticipación); se mantiene por comparabilidad con el gráfico GW.
- •Limitaciones conocidas: sesgo de supervivencia (solo puedes testear empresas que existen hoy y no han recortado — las que quebraron o recortaron no están); la caja fuera de mercado no genera interés (penaliza a la estrategia GW frente a la realidad). Los dividendos regulares y especiales se incluyen en el retorno total.
- •Importes en la divisa de cotización (USD). Simulación orientativa con capital inicial de 10.000 — rentabilidades y drawdown son independientes de la cifra.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras.