4.912 sesiones de Hoku Corporation desde 2005. Su peor día fue el 11 mar 2019 (−98,3%) y el mejor, el 16 feb 2018 (+99.900,0%).
Peor sesión
−98,3%
11 mar 2019
Mejor sesión
+99.900,0%
16 feb 2018
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
22.893,1%
1.442,13% al día
Sesiones al alza
20,8%
de 4.912 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.480 sesiones en tocar fondo y 584 en recuperar el máximo (16 mar 2016).
−100,0%
3 ene 08 → 18 nov 13
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,4%
máximo: 24 feb 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4.296,7%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
11 mar 1911 mar 2019
−98,3%
+1,5%
0,0%
+5.900,0%
+5.900,0%
+900,0%
+900,0%
2
5 may 215 may 2021
−91,0%
+0,1%
+1.450,0%
+1.350,0%
+1.733,3%
+550,0%
+595,0%
3
10 jun 2010 jun 2020
−90,5%
−0,5%
0,0%
0,0%
+33,3%
+33,3%
+100,0%
4
14 abr 2314 abr 2023
−89,5%
−0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
1 feb 181 feb 2018
−88,9%
−0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
+99.900,0%
+99.900,0%
6
16 sept 2016 sept 2020
−88,0%
−0,5%
0,0%
+650,0%
+87,5%
+25,0%
+25,0%
7
26 jun 1726 jun 2017
−85,0%
0,0%
+566,7%
+566,7%
+566,7%
+566,7%
+566,7%
8
25 mar 2225 mar 2022
−83,5%
+0,5%
−9,1%
−9,1%
−9,1%
−9,1%
−9,1%
9
1 abr 191 abr 2019
−83,3%
+1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10
17 may 1917 may 2019
−83,3%
−0,6%
0,0%
−33,3%
−33,3%
−33,3%
−33,3%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
128 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 ago 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 253 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
