7.447 sesiones de Good Vibrations Shoes Inc. desde 1995. Su peor día fue el 10 ene 2007 (−99,9%) y el mejor, el 1 sept 2006 (+44.945,0%).
Peor sesión
−99,9%
10 ene 2007
Mejor sesión
+44.945,0%
1 sept 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
13.583,3%
855,67% al día
Sesiones al alza
19,6%
de 7.447 desde 1995
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 628 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
1 sept 06 → 3 ago 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 1 sept 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2.537,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
10 ene 0710 ene 2007
−99,9%
+0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
−24,8%
+25,6%
2
16 oct 0216 oct 2002
−99,9%
—
0,0%
+6.875,0%
+7.910,0%
+900,0%
+900,0%
3
5 sept 065 sept 2006
−99,8%
+0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
+50,4%
+50,4%
4
26 ene 0726 ene 2007
−99,7%
−0,1%
0,0%
0,0%
+133,0%
+67,0%
+44.855,4%
5
29 dic 0429 dic 2004
−99,7%
—
+50,0%
+150,5%
+797,3%
+1.398,5%
+2.394,6%
6
26 ene 0526 ene 2005
−99,7%
+0,5%
+12,4%
+24,7%
+24,7%
+24,7%
+45,7%
7
22 mar 0722 mar 2007
−98,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
+99,4%
8
22 ago 0222 ago 2002
−98,3%
—
0,0%
0,0%
+6.875,0%
+4.895,0%
+1.900,0%
9
2 mar 042 mar 2004
−97,0%
—
0,0%
0,0%
0,0%
+3.890,0%
+8.095,7%
10
17 ene 0817 ene 2008
−91,0%
−2,9%
0,0%
+33,3%
−48,9%
−68,2%
−82,5%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
311 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 1995 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 187 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
