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PT Ever Shine Tex Tbk (ESTI.JK)
Consumo Cíclico · Indonesia
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) PT Ever Shine Tex Tbk subió un 0,00%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,34%.
Peor sesión
−46,7%
21 sept 2005
Mejor sesión
+87,5%
29 sept 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
68,8%
4,34% al día
Sesiones al alza
13,4%
de 6.429 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.671 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,8%
23 jul 01 → 23 abr 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−71,5%
máximo: 23 jul 01
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,9%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 0521 sept 2005 | −46,7% | −0,4% | 0,0% | +87,5% | +100,0% |
| 2 | 26 sept 0526 sept 2005 | −46,7% | +0,8% | +87,5% | +100,0% | +100,0% |
| 3 | 28 sept 0528 sept 2005 | −46,7% | +0,6% | +87,5% | +100,0% | +100,0% |
| 4 | 3 sept 073 sept 2007 | −37,1% | — | 0,0% | 0,0% | +51,8% |
| 5 | 26 jun 0726 jun 2007 | −35,5% | −0,4% | 0,0% | 0,0% | +48,3% |
| 6 | 28 mar 0328 mar 2003 | −33,3% | — | 0,0% | 0,0% | −15,0% |
| 7 | 24 ene 0624 ene 2006 | −31,3% | +0,1% | +45,5% | +45,5% | +45,5% |
| 8 | 22 sept 0822 sept 2008 | −28,6% | −1,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 17 may 1717 may 2017 | −27,9% | −1,2% | +1,6% | +83,9% | +116,1% |
| 10 | 17 may 0417 may 2004 | −25,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 dic 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.