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CreditRiskMonitor.com, Inc. (CRMZ)
Tecnología · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CreditRiskMonitor.com, Inc. subió un 0,00%, frente al −0,30% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±7,18%.
Peor sesión
−55,4%
2 jul 2001
Mejor sesión
+207,7%
14 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
114,0%
7,18% al día
Sesiones al alza
18,5%
de 6.881 desde 1999
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 867 sesiones en tocar fondo y 2.023 en recuperar el máximo (3 nov 2010).
−98,9%
11 may 99 → 22 oct 02
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,0%
máximo: 15 dic 10
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−21,3%) hay 60 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jul 012 jul 2001 | −55,4% | — | 0,0% | 0,0% | +22,2% |
| 2 | 8 dic 158 dic 2015 | −54,1% | −0,6% | −0,1% | 0,0% | +54,6% |
| 3 | 16 oct 0116 oct 2001 | −53,8% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 4 | 21 ago 0621 ago 2006 | −43,5% | −0,4% | +84,6% | +61,5% | +61,5% |
| 5 | 1 dic 111 dic 2011 | −43,2% | −0,2% | +22,9% | +39,0% | +32,1% |
| 6 | 23 ago 0223 ago 2002 | −42,9% | — | 0,0% | 0,0% | −25,0% |
| 7 | 22 oct 0222 oct 2002 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | +58,3% |
| 8 | 4 sept 014 sept 2001 | −40,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 9 | 1 jun 001 jun 2000 | −37,6% | — | +0,2% | +0,2% | +20,2% |
| 10 | 17 ene 0717 ene 2007 | −36,9% | −0,1% | +3,1% | +8,6% | +11,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
69 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 may 1999 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 5 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.