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COT (COT)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (2 mar 2020) COT subió un 2,60%, frente al +3,33% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,25%.
Peor sesión
−37,3%
26 feb 2008
Mejor sesión
+68,8%
1 may 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,6%
3,25% al día
Sesiones al alza
47,9%
de 4.146 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.085 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,0%
22 jun 04 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−56,2%
máximo: 22 jun 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 feb 0826 feb 2008 | −37,3% | +1,4% | +0,4% | −18,9% | +31,9% |
| 2 | 27 ene 0927 ene 2009 | −28,7% | +1,2% | −17,4% | −16,4% | −26,4% |
| 3 | 27 jul 0927 jul 2009 | −26,9% | +0,5% | +2,1% | +7,4% | +22,3% |
| 4 | 25 nov 0825 nov 2008 | −25,6% | +1,6% | +19,4% | +6,0% | +114,9% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −23,3% | −5,0% | +43,9% | +22,7% | +31,8% |
| 6 | 17 oct 0817 oct 2008 | −20,8% | +1,5% | +21,1% | 0,0% | +5,3% |
| 7 | 20 sept 0720 sept 2007 | −19,2% | 0,0% | −2,6% | −2,9% | −15,8% |
| 8 | 25 feb 0825 feb 2008 | −18,3% | +1,6% | −37,3% | −47,4% | −12,8% |
| 9 | 17 feb 0917 feb 2009 | −18,1% | −4,9% | −10,5% | −4,7% | +15,5% |
| 10 | 28 ene 0928 ene 2009 | −17,4% | +2,6% | +5,3% | +5,3% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 2 mar 2020.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.