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CHL (CHL)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (8 ene 2021) CHL subió un 5,40%, frente al +0,70% de su índice de referencia. 51 de 4.363 sesiones desde 2003 fueron igual o más positivas (1 de cada 86).
Es un movimiento de 2,8 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 13 veces en toda su historia; ha ocurrido 51.
Peor sesión
−13,1%
15 oct 2008
Mejor sesión
+18,4%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,8%
1,94% al día
Sesiones al alza
49,9%
de 4.363 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.321 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−74,8%
29 oct 07 → 7 ene 21
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−73,5%
máximo: 29 oct 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,8%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 oct 0815 oct 2008 | −13,1% | −7,1% | +8,9% | −14,1% | +10,4% |
| 2 | 5 nov 075 nov 2007 | −11,2% | −0,8% | +4,6% | +1,7% | −2,7% |
| 3 | 27 feb 0727 feb 2007 | −10,4% | −2,5% | +5,2% | −0,4% | +3,2% |
| 4 | 29 sept 0829 sept 2008 | −9,7% | −6,9% | +9,8% | −3,6% | −1,5% |
| 5 | 5 nov 085 nov 2008 | −9,7% | −2,5% | −6,5% | +0,7% | +21,3% |
| 6 | 22 oct 0822 oct 2008 | −8,2% | −6,4% | −0,5% | +12,2% | +20,0% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −7,9% | −3,7% | +1,6% | +0,6% | +4,1% |
| 8 | 28 ago 0728 ago 2007 | −7,9% | −1,8% | +6,5% | +3,0% | +38,1% |
| 9 | 15 ene 0815 ene 2008 | −7,8% | −2,6% | −3,5% | −2,7% | −1,5% |
| 10 | 12 mar 2012 mar 2020 | −7,7% | −9,9% | +1,7% | +2,9% | +17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 8 ene 2021.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.