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CAP (CAP)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
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Earnings IA
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Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 jul 2021) CAP cayó un 10,57%, frente al +0,02% de su índice de referencia. Es la 22.ª peor sesión de 2.690 desde 2003.
Es un movimiento de 2,7 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 11 veces en toda su historia; ha ocurrido 22.
Peor sesión
−26,4%
14 ene 2005
Mejor sesión
+79,2%
24 nov 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,7%
4,01% al día
Sesiones al alza
46,5%
de 2.690 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 640 sesiones en tocar fondo y 530 en recuperar el máximo (2 mar 2011).
−90,0%
3 ene 05 → 23 ene 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,9%
máximo: 11 abr 13
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,0%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 ene 0514 ene 2005 | −26,4% | +0,4% | +1,3% | −3,8% | −9,8% |
| 2 | 1 dic 081 dic 2008 | −20,8% | −7,0% | +3,8% | +13,4% | −25,9% |
| 3 | 5 mar 095 mar 2009 | −19,4% | −3,4% | +4,0% | +36,0% | +49,8% |
| 4 | 8 oct 088 oct 2008 | −17,3% | −3,5% | −3,1% | +16,8% | −28,0% |
| 5 | 14 nov 0814 nov 2008 | −16,1% | −1,6% | −9,4% | −24,6% | −37,1% |
| 6 | 8 ago 118 ago 2011 | −15,1% | −5,1% | +14,7% | +11,7% | −6,5% |
| 7 | 2 oct 082 oct 2008 | −14,0% | −3,6% | −3,8% | −11,3% | −27,6% |
| 8 | 12 dic 0812 dic 2008 | −13,4% | −1,0% | −9,3% | −9,8% | −32,7% |
| 9 | 4 dic 084 dic 2008 | −13,2% | −1,8% | −11,8% | −12,4% | −36,8% |
| 10 | 23 feb 0923 feb 2009 | −12,2% | −2,0% | +9,4% | +9,0% | +12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 28 jul 2021. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.