Cargando...
Burzynski Research Institute, Inc. (BZYR)
Salud · Estados Unidos
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Burzynski Research Institute, Inc. subió un 0,00%, frente al +0,28% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±21,41%.
Peor sesión
−92,3%
7 dic 2000
Mejor sesión
+500,0%
9 jul 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
339,9%
21,41% al día
Sesiones al alza
17,5%
de 7.345 desde 1997
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 7.326 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
14 mar 97 → 1 sept 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 14 mar 97
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 2 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−62,8%) hay 14 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | S&P 500 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 dic 007 dic 2000 | −92,3% | — | 0,0% | −80,0% | −99,3% |
| 2 | 16 ago 0016 ago 2000 | −86,7% | — | 0,0% | +210,0% | +66,7% |
| 3 | 18 dic 0018 dic 2000 | −85,7% | — | 0,0% | −56,7% | −96,7% |
| 4 | 23 may 0123 may 2001 | −83,3% | — | 0,0% | 0,0% | −66,7% |
| 5 | 3 dic 123 dic 2012 | −79,0% | −0,5% | +414,3% | +185,7% | +257,1% |
| 6 | 3 oct 003 oct 2000 | −77,9% | — | +141,9% | +303,2% | +222,6% |
| 7 | 8 jul 098 jul 2009 | −73,3% | −0,2% | +500,0% | +400,0% | +350,0% |
| 8 | 9 jul 199 jul 2019 | −73,3% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | +200,0% |
| 9 | 5 ene 015 ene 2001 | −69,0% | — | 0,0% | −67,7% | −75,0% |
| 10 | 10 ene 0110 ene 2001 | −67,7% | — | 0,0% | 0,0% | +25,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
480 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 2 ene 1997 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 65 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.