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BSTC (BSTC)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso AnalistasEarnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (1 dic 2020) BSTC subió un 0,15%, frente al +1,00% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,90%.
Peor sesión
−20,2%
11 ago 2015
Mejor sesión
+45,3%
19 oct 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,0%
2,90% al día
Sesiones al alza
50,1%
de 3.030 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 794 sesiones en tocar fondo y 446 en recuperar el máximo (17 sept 2014).
−61,4%
13 oct 09 → 7 dic 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−0,4%
máximo: 20 oct 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 20 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ago 1511 ago 2015 | −20,2% | −1,0% | +0,2% | +0,3% | +10,5% |
| 2 | 16 mar 2016 mar 2020 | −15,5% | −9,5% | +6,0% | +5,9% | +22,0% |
| 3 | 24 sept 0324 sept 2003 | −12,4% | — | +2,4% | −0,8% | +4,8% |
| 4 | 17 oct 0317 oct 2003 | −12,1% | — | +0,9% | +6,9% | +37,1% |
| 5 | 18 mar 2018 mar 2020 | −11,6% | −5,1% | +7,6% | +17,0% | +29,3% |
| 6 | 25 sept 1525 sept 2015 | −11,5% | +0,5% | −9,9% | −4,6% | +20,9% |
| 7 | 9 feb 169 feb 2016 | −11,0% | −0,7% | +3,4% | +26,9% | +2,4% |
| 8 | 3 oct 113 oct 2011 | −11,0% | −2,8% | +2,2% | +5,6% | +5,1% |
| 9 | 31 oct 1131 oct 2011 | −10,9% | −2,9% | −5,4% | −10,5% | −1,9% |
| 10 | 3 dic 033 dic 2003 | −10,8% | — | −3,6% | +4,7% | +1,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 1 dic 2020. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.