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BMS (BMS)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (10 jun 2019) BMS cayó un 1,43%, frente al +0,40% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,91%.
Peor sesión
−18,1%
23 oct 2000
Mejor sesión
+96,5%
10 sept 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,4%
1,91% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 9.933 desde 1979
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 537 sesiones en tocar fondo y 983 en recuperar el máximo (1 feb 2013).
−52,8%
19 ene 07 → 9 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−3,8%
máximo: 3 may 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 13.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 oct 0023 oct 2000 | −18,1% | — | +1,0% | +2,8% | +23,0% |
| 2 | 19 oct 8719 oct 1987 | −12,9% | — | −3,3% | −14,8% | +6,6% |
| 3 | 26 oct 1126 oct 2011 | −11,0% | +0,4% | +2,0% | +2,4% | +3,7% |
| 4 | 13 oct 8913 oct 1989 | −9,9% | — | +5,1% | +2,0% | +5,1% |
| 5 | 26 oct 8726 oct 1987 | −9,6% | — | 0,0% | +13,9% | +25,9% |
| 6 | 1 dic 081 dic 2008 | −9,5% | −7,0% | +4,9% | +6,8% | −8,8% |
| 7 | 15 oct 0815 oct 2008 | −9,4% | −7,1% | +6,0% | +4,9% | +23,3% |
| 8 | 22 oct 9822 oct 1998 | −8,6% | — | −2,8% | +1,0% | −1,8% |
| 9 | 27 abr 1727 abr 2017 | −8,4% | −0,1% | −2,2% | −1,6% | −2,1% |
| 10 | 21 oct 9721 oct 1997 | −8,3% | — | +4,4% | −2,7% | +11,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 1979 hasta el 10 jun 2019. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.