5.903 sesiones de American Leisure Holdings, Inc. desde 2002. Su peor día fue el 28 dic 2011 (−99,6%) y el mejor, el 7 nov 2011 (+24.900,0%).
Peor sesión
−99,6%
28 dic 2011
Mejor sesión
+24.900,0%
7 nov 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
8.583,7%
540,72% al día
Sesiones al alza
12,9%
de 5.903 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.308 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
6 feb 15 → 20 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,9%
máximo: 6 feb 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.605,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
28 dic 1128 dic 2011
−99,6%
−1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
2
12 jun 2512 jun 2025
−99,5%
+0,4%
0,0%
0,0%
0,0%
+19.900,0%
+19.900,0%
3
20 mar 1220 mar 2012
−99,2%
−0,3%
0,0%
0,0%
+150,0%
+150,0%
+150,0%
4
20 abr 2020 abr 2020
−98,9%
−1,8%
+8.900,0%
+900,0%
+900,0%
+900,0%
+900,0%
5
22 abr 2022 abr 2020
−88,9%
+2,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6
23 dic 1323 dic 2013
−74,0%
+0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
+130,8%
+23,1%
7
18 ene 0518 ene 2005
−73,1%
+1,0%
0,0%
+85,7%
+85,7%
+314,3%
+471,4%
8
5 sept 145 sept 2014
−63,3%
+0,5%
0,0%
−18,2%
−18,2%
−18,2%
−18,2%
9
24 jun 1324 jun 2013
−60,0%
−1,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10
24 dic 1224 dic 2012
−53,3%
−0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
+57,1%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
218 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 feb 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 308 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.