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ACAM (ACAM)
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DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (21 ene 2021) ACAM subió un 8,37%, frente al +0,15% de su índice de referencia. Es la 5.ª mejor sesión de 1.124 desde 2003.
Es un movimiento de 2,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 7 veces en toda su historia; ha ocurrido 5.
Peor sesión
−79,7%
24 feb 2004
Mejor sesión
+11,7%
16 jun 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
54,3%
3,42% al día
Sesiones al alza
45,1%
de 1.124 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 936 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,5%
12 sept 03 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−92,9%
máximo: 12 sept 03
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,4%) hay 4 sesiones; una normal esperaría 2.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 feb 0424 feb 2004 | −79,7% | — | +2,9% | +6,9% | +4,8% |
| 2 | 14 nov 0614 nov 2006 | −40,3% | +0,5% | +9,4% | +14,4% | −0,7% |
| 3 | 13 abr 0413 abr 2004 | −12,1% | — | −4,2% | −4,0% | −4,9% |
| 4 | 27 jul 0627 jul 2006 | −11,5% | +0,3% | 0,0% | −10,1% | −6,8% |
| 5 | 8 sept 068 sept 2006 | −8,5% | +0,1% | 0,0% | +10,3% | +14,4% |
| 6 | 2 mar 042 mar 2004 | −8,0% | — | −0,8% | −3,4% | −15,1% |
| 7 | 20 sept 0420 sept 2004 | −7,9% | — | 0,0% | +0,5% | −9,4% |
| 8 | 5 oct 065 oct 2006 | −7,5% | +0,6% | −0,2% | −1,6% | −36,6% |
| 9 | 16 nov 0516 nov 2005 | −7,1% | −0,1% | −1,2% | −0,6% | −1,3% |
| 10 | 16 sept 0316 sept 2003 | −7,1% | — | −4,1% | −11,2% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
11 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 10 sept 2003 hasta el 21 ene 2021. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.