7.460 sesiones de AAP, Inc. desde 1996. Su peor día fue el 28 ene 2015 (−98,1%) y el mejor, el 28 sept 2010 (+44.900,0%).
Peor sesión
−98,1%
28 ene 2015
Mejor sesión
+44.900,0%
28 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
8.319,2%
524,06% al día
Sesiones al alza
11,1%
de 7.460 desde 1996
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.637 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
12 ago 96 → 28 ene 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−99,6%
máximo: 12 ago 96
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−1.564,1%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 10.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el S&P 500 el mismo día.
#
Fecha
Sesión
S&P 500
+1 sesión
+3 ses.
+7 ses.
+15 ses.
+30 ses.
1
28 ene 1528 ene 2015
−98,1%
−1,3%
0,0%
0,0%
+5.300,0%
+5.700,0%
+3.900,0%
2
5 abr 105 abr 2010
−94,0%
+0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
3
26 ago 0526 ago 2005
−83,3%
−0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
4
4 nov 054 nov 2005
−83,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5
9 abr 189 abr 2018
−79,3%
+0,3%
0,0%
+342,9%
+342,9%
+342,9%
+8,9%
6
27 mar 1827 mar 2018
−75,9%
−1,7%
0,0%
−14,3%
+285,7%
+254,3%
−12,9%
7
30 jul 2030 jul 2020
−72,5%
−0,4%
+38,6%
+218,2%
+1.036,4%
+718,2%
+695,5%
8
3 abr 193 abr 2019
−72,2%
+0,2%
+286,0%
+120,0%
+300,0%
+300,0%
+226,4%
9
24 nov 0024 nov 2000
−68,0%
—
−25,0%
−50,0%
−50,0%
−85,0%
+150,0%
10
18 jul 1918 jul 2019
−68,0%
+0,4%
0,0%
+122,9%
+212,1%
+304,2%
+108,3%
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
+1 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+3 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+7 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+15 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
+30 sesiones
+2,4%
+1,9%
64%
+0,3%
301 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 8 ago 1996 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 116 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.
