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Industrial · Japón
En la última sesión (29 oct 2026) Tanseisha Co., Ltd. cayó un 0,07%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±6,10%.
Peor sesión
−28,4%
25 jul 2002
Mejor sesión
+46,1%
11 mar 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
96,8%
6,10% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 640 sesiones en tocar fondo y 1.292 en recuperar el máximo (22 ene 2014).
−80,4%
21 mar 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−12,0%
máximo: 16 ene 26
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 1 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−18,1%) hay 144 sesiones; una normal esperaría 9.
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 0225 jul 2002 | −28,4% | — | +1,5% | +34,2% | −4,5% |
| 2 | 24 feb 0324 feb 2003 | −26,7% | — | +27,6% | −0,8% | +1,6% |
| 3 | 16 ene 0216 ene 2002 | −25,9% | — | +3,5% | +3,8% | +10,6% |
| 4 | 8 oct 028 oct 2002 | −25,7% | — | −0,5% | +7,5% | +3,5% |
| 5 | 13 mar 0313 mar 2003 | −25,6% | — | +0,6% | +2,8% | +4,2% |
| 6 | 1 oct 021 oct 2002 | −25,6% | — | +2,1% | +19,9% | −0,5% |
| 7 | 30 abr 0430 abr 2004 | −25,4% | — | +30,0% | −8,7% | +0,4% |
| 8 | 24 nov 0624 nov 2006 | −25,0% | −1,1% | +3,5% | +12,6% | +20,6% |
| 9 | 6 ago 026 ago 2002 | −24,9% | — | −1,0% | +2,7% | +24,6% |
| 10 | 24 nov 0524 nov 2005 | −24,6% | +0,2% | −2,7% | +5,8% | +11,1% |
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
138 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.