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H.I.S. Co., Ltd. (9603.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) H.I.S. Co., Ltd. subió un 0,99%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,51%.
Peor sesión
−15,7%
15 mar 2011
Mejor sesión
+17,3%
10 jun 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
39,8%
2,51% al día
Sesiones al alza
47,8%
de 5.904 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.650 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−80,6%
4 ago 15 → 15 jun 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,3%
máximo: 4 ago 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,5%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,7% | −10,6% | +9,8% | +20,6% | +37,8% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,6% | −6,2% | −15,7% | +2,3% | +13,9% |
| 3 | 19 sept 0719 sept 2007 | −14,5% | +3,7% | −6,7% | +4,2% | +0,5% |
| 4 | 10 dic 2110 dic 2021 | −14,3% | −1,0% | −1,5% | +2,6% | +3,2% |
| 5 | 10 jun 1910 jun 2019 | −13,4% | +1,2% | +1,0% | −7,1% | −7,7% |
| 6 | 18 abr 1618 abr 2016 | −11,7% | −3,4% | +5,4% | −0,5% | +9,5% |
| 7 | 12 mar 2012 mar 2020 | −11,2% | −4,4% | −1,8% | +1,9% | −15,0% |
| 8 | 27 mar 0327 mar 2003 | −11,1% | — | −8,1% | −5,4% | +1,5% |
| 9 | 20 feb 0920 feb 2009 | −10,7% | −1,9% | +1,8% | −0,7% | +23,1% |
| 10 | 17 nov 0317 nov 2003 | −10,7% | — | 0,0% | +4,9% | +20,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 11 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.