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Consumo Cíclico · Japón
En la última sesión (29 oct 2026) Hurxley Corporation cayó un 0,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,34%.
Peor sesión
−28,1%
24 dic 2003
Mejor sesión
+36,4%
25 jul 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,7%
5,34% al día
Sesiones al alza
46,0%
de 6.377 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.491 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,6%
22 mar 05 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−41,5%
máximo: 23 mar 05
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,9%) hay 116 sesiones; una normal esperaría 9.
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dic 0324 dic 2003 | −28,1% | — | −1,9% | +26,7% | +5,7% |
| 2 | 26 feb 0226 feb 2002 | −25,5% | — | −3,1% | +41,6% | +8,9% |
| 3 | 24 feb 0324 feb 2003 | −25,3% | — | +30,0% | −3,0% | −0,9% |
| 4 | 19 nov 0319 nov 2003 | −25,3% | — | +34,7% | +26,8% | +22,1% |
| 5 | 14 ene 0314 ene 2003 | −25,3% | — | +30,0% | −1,8% | +30,0% |
| 6 | 4 feb 024 feb 2002 | −24,9% | — | +31,7% | +55,4% | +28,1% |
| 7 | 17 nov 0317 nov 2003 | −24,8% | — | +30,0% | +24,0% | −9,7% |
| 8 | 7 dic 017 dic 2001 | −24,7% | — | −5,2% | −12,0% | −8,9% |
| 9 | 20 ago 0220 ago 2002 | −24,5% | — | +1,9% | −1,3% | +1,9% |
| 10 | 25 jul 0225 jul 2002 | −24,5% | — | −1,2% | +30,0% | −2,8% |
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
112 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 feb 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.