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Heiwa Corporation (6412.T)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Heiwa Corporation subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,80%.
Peor sesión
−15,4%
14 mar 2011
Mejor sesión
+12,8%
14 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,5%
1,80% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 6.408 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.807 sesiones en tocar fondo y 1.552 en recuperar el máximo (2 mar 2015).
−78,2%
15 oct 01 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,5%
máximo: 14 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,4% | −6,2% | −8,4% | +4,9% | +0,5% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −12,0% | −9,4% | +5,3% | +10,0% | +27,5% |
| 3 | 26 nov 0826 nov 2008 | −10,6% | −1,3% | +9,7% | +13,2% | −4,4% |
| 4 | 27 oct 0827 oct 2008 | −10,6% | −6,4% | −0,4% | +20,6% | +69,7% |
| 5 | 25 oct 1725 oct 2017 | −10,3% | −0,4% | +0,3% | +4,2% | −3,7% |
| 6 | 11 may 1711 may 2017 | −10,2% | +0,3% | −0,3% | −1,1% | −5,5% |
| 7 | 18 dic 0818 dic 2008 | −10,0% | +0,6% | −4,9% | +0,8% | −7,5% |
| 8 | 19 nov 0219 nov 2002 | −9,7% | — | −0,3% | +4,1% | +21,5% |
| 9 | 29 sept 0829 sept 2008 | −9,7% | −1,3% | −1,6% | −18,5% | −23,2% |
| 10 | 27 oct 1127 oct 2011 | −9,5% | +2,0% | −1,8% | +5,3% | +2,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.