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J Escom Holdings,Inc. (3779.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) J Escom Holdings,Inc. subió un 47,62%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Es la 8.ª mejor sesión de 6.667 desde 2000.
Es un movimiento de 8,9 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,00 veces en toda su historia; ha ocurrido 8.
Peor sesión
−31,0%
5 ago 2024
Mejor sesión
+84,6%
25 may 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
84,5%
5,33% al día
Sesiones al alza
33,3%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.215 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,1%
1 feb 00 → 5 oct 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,8%
máximo: 1 feb 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−15,9%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ago 245 ago 2024 | −31,0% | −12,4% | +17,2% | +34,5% | +42,5% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −30,8% | −10,6% | 0,0% | +22,2% | +33,3% |
| 3 | 28 ago 2528 ago 2025 | −24,3% | +0,7% | +0,4% | −14,9% | −26,5% |
| 4 | 8 ago 148 ago 2014 | −21,0% | −3,0% | −2,4% | +8,4% | 0,0% |
| 5 | 26 may 1126 may 2011 | −20,8% | +1,5% | +5,3% | −21,1% | +21,1% |
| 6 | 10 dic 0110 dic 2001 | −20,0% | — | −3,8% | −23,1% | −7,7% |
| 7 | 11 mar 0911 mar 2009 | −20,0% | +4,6% | 0,0% | −8,3% | +16,7% |
| 8 | 7 jul 097 jul 2009 | −20,0% | −0,3% | −12,5% | −18,8% | −25,0% |
| 9 | 1 jun 111 jun 2011 | −20,0% | +0,3% | +6,3% | 0,0% | +37,5% |
| 10 | 27 ago 2527 ago 2025 | −19,6% | +0,3% | −24,3% | −37,1% | −41,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
30 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.