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Intertrade Co.,Ltd. (3747.T)
Servicios Financieros · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Intertrade Co.,Ltd. cayó un 10,06%, frente al +1,10% de su índice de referencia. 82 de 5.440 sesiones desde 2004 fueron igual o más negativas (1 de cada 66).
Es un movimiento de 2,3 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 65 veces en toda su historia; ha ocurrido 82.
Peor sesión
−22,0%
19 sept 2019
Mejor sesión
+35,6%
21 dic 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
71,1%
4,48% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 5.440 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 686 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,7%
16 ene 06 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−90,7%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,4%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 sept 1919 sept 2019 | −22,0% | +0,4% | −11,7% | +4,5% | −36,6% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −21,2% | −12,4% | +7,1% | +23,2% | +23,9% |
| 3 | 17 ene 0617 ene 2006 | −19,7% | −2,8% | −16,4% | −8,2% | −3,3% |
| 4 | 12 sept 1912 sept 2019 | −18,8% | +0,7% | −2,3% | +0,3% | −24,5% |
| 5 | 19 ene 1819 ene 2018 | −18,6% | +0,2% | −2,5% | −7,6% | −21,1% |
| 6 | 12 ago 1312 ago 2013 | −17,2% | −0,7% | −4,0% | −5,3% | −5,8% |
| 7 | 27 dic 1627 dic 2016 | −17,2% | 0,0% | −3,1% | −7,0% | −17,4% |
| 8 | 11 may 0711 may 2007 | −16,9% | −1,0% | −10,2% | −30,6% | −0,5% |
| 9 | 12 sept 2512 sept 2025 | −16,9% | +0,9% | +7,5% | +6,8% | +13,8% |
| 10 | 16 ago 0716 ago 2007 | −16,8% | −2,0% | −16,2% | −3,0% | −17,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.