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Tecnología · Japón
En la última sesión (29 oct 2026) Aplix Corporation cayó un 1,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±46,89%.
Peor sesión
−98,7%
6 may 2004
Mejor sesión
+2.600,0%
31 dic 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
744,4%
46,89% al día
Sesiones al alza
42,8%
de 5.628 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.007 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−100,0%
21 abr 04 → 5 ago 24
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−100,0%
máximo: 21 abr 04
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−139,0%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 8.
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 may 046 may 2004 | −98,7% | — | +2,9% | −15,7% | −24,5% |
| 2 | 21 sept 0421 sept 2004 | −89,6% | — | +3,3% | 0,0% | +4,4% |
| 3 | 12 oct 0412 oct 2004 | −89,3% | — | −8,6% | −9,8% | +1.114,7% |
| 4 | 24 sept 0424 sept 2004 | −89,1% | — | −6,0% | 0,0% | +2,7% |
| 5 | 20 jul 0420 jul 2004 | −89,1% | — | +1,2% | +3,3% | −7,0% |
| 6 | 4 nov 044 nov 2004 | −88,8% | — | −1,1% | +21,6% | −8,4% |
| 7 | 24 dic 0424 dic 2004 | −88,8% | — | +5,5% | +254,1% | +3.257,3% |
| 8 | 14 ene 0414 ene 2004 | −88,5% | — | +4,2% | −3,1% | +133,3% |
| 9 | 30 abr 0430 abr 2004 | −88,5% | — | +800,0% | −89,9% | −90,3% |
| 10 | 8 feb 058 feb 2005 | −88,4% | −0,1% | −0,4% | −71,4% | −71,2% |
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
20 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.