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Test Research, Inc. (3030.TW)
Industrial · Taiwán
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Test Research, Inc. cayó un 2,71%, frente al −0,07% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,89%.
Peor sesión
−35,9%
2 may 2011
Mejor sesión
+61,6%
3 may 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,8%
2,89% al día
Sesiones al alza
47,0%
de 6.017 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 295 sesiones en tocar fondo y 607 en recuperar el máximo (22 abr 2011).
−78,4%
25 sept 07 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−35,9%
máximo: 22 may 26
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,6%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 may 112 may 2011 | −35,9% | +0,2% | +61,6% | +50,4% | +25,5% |
| 2 | 6 jun 116 jun 2011 | −33,4% | −0,8% | +39,8% | +27,7% | +27,6% |
| 3 | 5 abr 115 abr 2011 | −26,9% | −0,1% | +39,3% | +50,7% | +45,9% |
| 4 | 28 feb 1128 feb 2011 | −25,6% | +0,8% | +35,8% | +40,7% | +41,8% |
| 5 | 7 feb 117 feb 2011 | −24,9% | +0,6% | +32,6% | +35,1% | +30,4% |
| 6 | 16 jun 1016 jun 2010 | −20,9% | +0,3% | +28,1% | +21,2% | +24,5% |
| 7 | 29 ago 0529 ago 2005 | −20,6% | +0,1% | +18,3% | +33,5% | +25,3% |
| 8 | 5 abr 105 abr 2010 | −18,1% | +0,4% | +21,4% | +13,7% | +29,7% |
| 9 | 22 sept 1022 sept 2010 | −16,9% | +0,1% | +19,2% | +17,7% | +8,6% |
| 10 | 1 ago 051 ago 2005 | −10,8% | +0,4% | +1,1% | +7,2% | −0,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 oct 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 12 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.