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Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. (2286.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Hayashikane Sangyo Co.,Ltd. cayó un 0,11%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,77%.
Peor sesión
−20,9%
18 jul 2006
Mejor sesión
+31,0%
25 ago 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
43,9%
2,77% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.716 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,5%
16 ene 06 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−61,4%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −20,9% | −2,7% | +0,7% | +6,6% | +16,9% |
| 2 | 17 dic 0117 dic 2001 | −20,7% | — | +6,8% | +19,2% | +31,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,3% | −10,6% | +13,6% | +30,5% | +42,4% |
| 4 | 25 jul 0225 jul 2002 | −19,5% | — | 0,0% | +11,3% | +9,7% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −19,5% | −4,3% | −11,3% | +1,6% | +14,5% |
| 6 | 19 nov 0219 nov 2002 | −18,4% | — | −7,5% | +30,0% | +12,5% |
| 7 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,9% | −6,2% | −20,3% | +4,1% | +13,5% |
| 8 | 22 abr 0322 abr 2003 | −15,2% | — | +7,5% | +6,0% | +32,8% |
| 9 | 13 dic 0113 dic 2001 | −13,3% | — | +1,1% | −3,3% | +2,2% |
| 10 | 16 ene 0816 ene 2008 | −13,3% | −3,4% | +10,8% | +24,6% | +43,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.